以下是跌勢結束剛剛起漲的一種買進策略。(96.4.25增加週KD與反轉系統的關係)

  包寧傑在「包寧傑帶狀操作法」一書中,提到Bollinger Bands 有三種操作模式:(1)價格波動率突破系統(2)順勢系統(3)反轉系統。

包寧傑帶狀反轉系統

  何為高何為低?包寧傑帶狀提供一個相對高低點的觀念,以中央極限定理的數學概念,使用一條中心線,價格變動有極大的機率落在此中心線的某個標準 差之內,所有的股價變動將傾向於朝中心線移動,所以在帶狀下緣稱為低,上緣稱為高,但經常也會有漫步帶狀邊緣的現象,也就是說,持續破底或持續創新高,所 以不能光以帶狀上下緣判斷買賣點,必須搭配各種技術指標的綜合判斷。

  方法Ill很容易簡化或系統化。我們沒有必要觀察整個價格型態,只需要留意明確的機會。換言之,價格觸及包寧傑帶狀邊緣就代表潛在的交易訊號, 然後觀察21天II%或20天AD%擺盪指標是否出現對應的確認訊號--價格觸及帶狀上限而擺盪指標出現負值讀數,或者價格觸及帶狀下限而擺盪指標出現正 值讀數。另外,這套方法也可以系統化。舉例來說,如果%b指標讀數小於O.05而II%指標讀數大於0,代表買進訊號;反之,如果%b指標讀數大於 0.95而AD%指標讀數小於0,代表賣出訊號。

  事實上,這種 「觸及上限/負值指標」與 「觸及下限/正值指標」的結構就是我個人最初用的方法,而且目前仍非常珍惜。我曾經利用方法III的結構建 立多頭部位,當時的收盤價跌破帶狀下限,位在長期支撐附近,這個買進機會顯然是其他方法所不會建議的。價格走勢圖看起來非常險惡,很可能跌破三重底排列。 可是,II%指標的讀數非常不錯,而且價格創新低之後強勁反彈,意味著底部排列已經完成。更重要者,當時的進場點距離新低點只有2.5點,風險很有限,距離帶狀上限(合理的出場價位)為10點;所以,風險/報酬比率大約是 1:4,相當不錯!

  正因為方法III能夠提供風險/報酬關係非常理想的結構,所以我們建議採用。總之,當價格型態深具潛力的時候,你未必敢冒險進場,但方法III 可以協助釐清當時的狀況。

  (註:包寧傑使用II%或AD%來當作輔助指標,個人因使用軟體之限制,使用KD,MACD,MFI三種指標,當配合9KD低檔交叉向 上,MACD趨勢改善,MFI資金流量良好可增加成功率)

-- 以上參考「包寧傑帶狀操作法」

我的買進條件

  1. 日KD必須交叉向上。
  2. MACD必須交叉或即將交叉向上,或者MACD柱狀圖斜率向上。
  3. MFI至少不能偏空,多頭背離更佳。
  4. K線必須有止跌型態,但不要看其他的壓力,這裡只使用K線來協助判斷BB底部,不需要其他的訊號干擾。
  5. 可以不管季線位置及角度(如一般技術分析的大忌--季線下彎且在季線之下),既然是底部反轉,在反轉過程中就會扭轉這些不利技術因子或者 只是搶跌深反彈這一段也會有不少獲利。
  6. 不要管週KD的情形,因為既然是反轉,就是一切長線趨勢都有可能轉變。(如最後一張圖-- 創見)(但最好避開高檔鈍化剛剛交叉向下且跌破80者,通常那至少會整理幾週)
  7. 必須非常嚴謹的符合以上條件,下跌的股票通常會繼續下跌。
  8. 停損點設在最近的最低點(如下圖),如果買進風險超過7%就放棄。
  9. 當發現符合買進的摽的之後,隔日應該在越過前日最高點且確定收盤可以站上才可以買,所以必須看盤觀察分時走勢圖,研判收盤情形。此點非常 重要,可以過濾掉許多失敗情形。

案例

下例中2448晶電是在下彎季線下的買進範例,最後它以鉅量跳空方式越過季線(如A點)





 

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赤 鱗 波 接 綠 楊 煙

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